Nascida de uma promessa feita pelo fundador de Campo Grande, a primeira capela da cidade foi construída em 1876, no topo mais elevado da cidade, entre os córregos Prosa e Segredo, em devoção a Santo Antônio que hoje é o santo padroeiro da cidade.

A igreja mais antiga ainda de pé é a Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio datando de 1909 quando se tornou a igreja matriz.
Atualmente a cidade possui muitas igrejas, templos e santuários de várias religiões. As religiões predominantes são o Catolicismo e o Protestantismo, mas Campo Grande também possui muitos adeptos das Igrejas Adventistas e Evangélicas, além de Espiritas, Budistas dentre outros.